Качели traders, которые удерживают позиции от нескольких дней до нескольких недель, нуждаются в балансе между оперативностью и надежностью, чтобы фильтровать рыночный шум. Российский RVI по сравнению с американским VIX отличается меньшей ликвидностью. Поэтому этот инструмент больше подходит для анализа, https://fx-strategy.info/ чем для торговли. Помимо этого, известны ситуации, в которых не усматривается обратная корреляция между индексами VIX и S&P500. Рынок обновляет локальный максимум, а индекс страха не спешит показывать минимум. Подобная дивергенция зачастую даёт упреждающий сигнал на разворот биржевой тенденции.
Основное преимущество его применения – возможность следить за реальной динамикой движения котировок. Нужен более внятный подход, чтобы использовать индекс волатильности как индикатор. Американский аналог, а точнее оригинал, «индекса страха» VIX используется с начала 1990 года. Он, так же как и RVI, рассчитывается на основе опционов и зависит от размера опционных премий.
При этом доливочные сигналы на продажу нужно получать в отрицательной зоне, а сигналы на покупку в положительной зоне. При этом стоит быть осторожным, неконтролируемое увеличение объема при резком движении против позиции может значительно увеличить убытки. Трейдер может увеличить свою прибыль без превышения риска, используя стратегию торговли пирамидинг. При этом пока жив тренд, трейдер увеличивает объем в сделке, и передвигает стоп лосс, чтобы общий риск в сделке не менялся. Стоп-лосс по стратегии устанавливают на ближайший максимум/минимум, закрываются сделки в момент подачи системой противоположного сигнала.
В первом случае озабоченность инвесторов была повышена из-за волнений в Казахстане, во втором — из-за нарастающей напряженности в России накануне февральских событий. Обычно в статистике 95% всех значений в выборке приходится на два стандартных отклонения, а в три стандартных отклонения входит уже 99% значений. Все, что выходит за рамки двух-трех стандартных отклонений, можно считать аномалиями. Но, как вы знаете, в инвестициях прошлые результаты не гарантируют будущих.
Примеры индексов VIX и S&P 500 показывают, что после прохождения «индексом страха» пиковых значений можно достаточно быстро надеяться на восстановление провалов фондового рынка. Всплеск индекса в августе — октябре 1998 года до уровня чуть меньше 50 был отражением событий, связанных с азиатским финансовым кризисом и краха фонда LTCM. Опасения инвесторов января 2022 года, основанные на геополитических рисках, оказались, согласно индексу RVI, не такими масштабными. Поэтому вполне возможно ожидать более скорого и более сильного восстановления российского фондового рынка.
Прежде чем мы перейдем к деталям, давайте рассмотрим некоторые основные понятия, связанные с техническими индикаторами в целом. Самым безболезненным исходом стало бы закрытие позиций 21 февраля, когда индекс волатильности снова вышел за верхние границы трех приоритеты и задачи трейдера стандартных отклонений. Тогда бы инвестор получил убыток в 4% от январского сигнала и 12% за шесть дней в феврале. В интернете часто утверждают, что индексы волатильности, или индексы страха, могут быть индикатором для входа и выхода из ценных бумаг.
К концу декабря 2014 года индекс RVI снизился до уровня 60 пунктов, а в марте 2015 ушел ниже уровня 50. Индекс РТС 16 декабря 2014 года падал до уровня 578,21, показав на закрытии значение 629,15 пункта. Но уже к маю индекс РТС вырос на 72%, достигнув 13 мая 2015 года локального пика 1082,21 пункта.
Они говорят про новую биржевую тенденцию, при которой активы перманентно растут без сколько-нибудь глубоких коррекций. Это отражается в отсутствии сильной волатильности и низких показателях VIX. Индекс волатильности – это расчётный показатель, который отражает ожидания участников рынка, относительно изменчивости котировок конкретного биржевого актива.
Считается, что когда обе линии находятся в положительной зоне стоит рассматривать лонги, а если ниже нуля, то предпочтительны шорты. Области перекупленности и перепроданности отображаются в индикаторе с ошибками, поэтому рекомендуется подкреплять сигналы другим осциллятором, например, стохастиком. Джон Элерс создал индикатор, показывающий тренд в начале 21 века, он используется для определения силы продавцов и покупателей.
Чем выше индекс, тем больше инвесторы опасаются по поводу стабильности рынка. Так, сравнивается расположение цены закрытия и диапазона цен актива. Результат представляется в сглаженном виде – для полученных показателей рассчитывается скользящая средняя, определяющая среднее значение равновесия за период.
Рекомендуется провести тестирование на исторических данных и определить оптимальный период для вашей стратегии. Если же нам необходимо создать индекс на данные с низкой селективностью, нам могут помочь частичные индексы которые работают на конкретных колонках. В первую очередь RVI рекомендуется опытным трейдерам, которые умеют не доверять любой получаемой информации. При его использовании должны выставлять фиксированный стоп лосс, не думать, что выставят стоп когда индикатор покажет смену направления. При закреплении индикатора выше нуля, стоит подумать об увеличении лонговой позиции, а если он уйдет ниже нуля увеличивать шортовую позицию.
В таком случае трейдер должен дождаться пересечения линий и выставить стоп приказ за экстремумом. Чем больше период усреднения, тем меньше он реагирует на колебания цены. Также часто используют трейлинг-стоп, значение которого должно быть равно половине стоп-лосса. Риски для сделок не должны превышать 2% общей суммы депозита, что позволит обеспечить нужный уровень безопасности и сохранность средств.
Показания индикатора используют при проведении анализа ситуации на рынке и принятии решений о закрытии позиций и фиксации прибыли. Эти участники рынка усматривают в таком поведении индекса страха сигнал к обрушению мировых бирж в обозримом будущем. Когда значение индекса VIX опускается ниже отметки в 20 пунктов, на бирже превалирует бычий тренд. Если котировки по финансовым инструментам из портфеля достигают долгосрочных максимумов, следует думать про закрытие или сокращение удерживаемых лонгов.
В этом разделе рассматриваются стратегии использования RVI для управления рисками, обеспечивающие tradeРоссияне могут защитить свой капитал, одновременно ища потенциальные рыночные возможности. Сочетание RVI с другими техническими индикаторами усиливает сильные стороны каждого, обеспечивая traders с многогранным взглядом на рынки. Этот подход не только повышает точность торговых сигналов, но и помогает разработать более продуманную и устойчивую торговую стратегию.